Трансформационные процессы рыночной среды

При этом предполагается выделение следующих секторов привлечения ресурсов и их размещения:

- межбанковский;

- корпораций, товариществ и малого предпринимательства;

- частных предпринимателей и населения;

- ценных бумаг и финансовых инструментов;

- инвестиций.

банк трансформационный поток кредитный

Таблица 3- Рекомендуемая структура построения статического баланса коммерческих банков (составлена автором)

Предложенная структурная модель построения статического баланса отражает группировку активов с понижающейся степенью ликвидности выделенных секторов финансового рынка. В пассиве отражены привлеченные источники с этих же секторов рынка; внутри каждого сектора привлеченные источники отражены с понижающей степенью востребованности. Методика формирования структуры баланса позволяет проводить оценку банка на различных секторах финансового рынка, степень рефинансирования и трансформации привлеченных источников при их размещении. Применение методов качественного анализа осуществляемых операций и их ликвидности позволяет контролировать динамику финансовых потоков и оперативно реагировать на изменение происходящих процессов.

Предлагаемая структура баланса позволяет раздельно отражать операции в национальной и иностранной валютах, осуществляемые коммерческим банком. Вместе с тем, проводимые операции в национальной и иностранной валютах отражаются по одной и той же структуре раздельных балансов. Сформулированный нами принцип построения балансов позволяет трансформировать источники собственных и привлеченных средств в национальной валюте в иностранную при угрозе возникновения кризиса ликвидности и наоборот.

Проведенные исследования по определению критериев структуры баланса и методов оценки финансовой устойчивости банка показали, что наиболее рациональной и отвечающей степени корректности является модель консолидированных показателей динамической оценки финансовой устойчивости банка. Она позволяет оценить финансовую устойчивость банка как в динамической, так и в пространственной среде. Основными факторами, влияющими на построение консолидированных показателей, являются частные показатели деятельности по операциям в национальной и иностранной валютах. При построении консолидированных показателей целесообразно учитывать удельный вес индивидуальных индексов и факторов, влияющих на их изменения по операциям в национальной и иностранной валютах в совокупности средств и источников банка. Консолидированные показатели исчисляются на основе приведения влияющих факторов на их изменения к общей составляющей.

Предлагаемый нами алгоритм динамической оценки структуры банковского баланса состоит из следующих блоков: показатели ликвидности баланса; показатели использования собственных и привлеченных источников; структура и достаточность собственного капитала; рыночные измерители; показатели эффективности деятельности банка.

Полезная информация:

Управление активами банка
Теория банковского дела в США предлагает несколько методов управления активами. Рассмотрим три из них. 1) Метод общего фонда средств В основе метода лежит идея объединения всех ресурсов банка: • собственных (капитал, фонды и резервы); • привлеченных (различные депозиты и займы). Метод общего фонда ...

Добровольное страхование гражданской ответственности
Данный вид страхования автомобилей разработан с целью защиты автовладельца от необходимости возмещения ущерба третьим лицам. Услуга является дополнением к полису «ОСАГО», что позволяет увеличить страховую сумму, в пределах которой СК будет нести ответственность в случае причинения ущерба здоровью и ...

Выбор формы обеспечения возвратности кредита в зависимости от финансового состояния заемщика
Сфера использования разнообразных форм обеспечения возвратности кредита, учитывая степень эффективности этих форм, зависит от реальной экономической ситуации, которая складывается под влиянием многих факторов. Главными из них являются финансовое состояние заемщика и качество имеющегося у него обесп ...