Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков России

Величина бета для данной отрасли будет меняться со временем и, в особенности, в ходе делового цикла. Тем не менее недавние исследования на Западе показали относительно стабильные коэффициенты за прошедшее десятилетие.

Также можно рассмотреть специальные факторы, связанные с отраслью, в которой работает оцениваемая компания. Двумя примерами таких факторов могут быть стадия жизненного цикла отрасли и структура конкуренции в ней.

Все из вышеперечисленных факторов будут оказывать влияние на способность компании манипулировать объемами продаж и регулировать норму прибыли, ее жизнеспособность. Очевидно, что, как и почти во всех ситуациях, затрагивающих существование компании, вышеперечисленные условия могут стать предметом резких и неожиданных изменений. Таким образом, степень отраслевого риска, включающего заемщиков и кредиторов, не статична и заслуживает продолжительного внимания.

Задача установления отраслевых лимитов кредитования — формирование диверсифицированного портфеля, содержащего большое число активов сравнимой стоимости. Под степенью диверсифицированное™ портфеля понимают наличие отрицательных корреляций между ссудами, или, по крайней мере, их независимость друг от друга, что способствует снижению риска их невозврата.

Определим основные способы обеспечения достаточной диверсификации ссудного портфеля на базе отраслевых лимитов:

- диверсификация отраслевых сегментов ссудной части кредитного портфеля через прямое установление лимитов для всех заемщи-ков данной отрасли в абсолютной сумме или по удельному весу в сегменте кредитного портфеля банка. Сосредоточение кредитного риска на группе заемщиков одной отрасли в случае их банкротства под влиянием внешних отраслевых факторов может оказать на банк большое отрицательное воздействие, вплоть до банкротства;

- диверсификация отраслевого сегмента кредитного портфеля по срокам имеет особое значение, поскольку процентные ставки по ссудам разной срочности подвержены различным размерам колебаний, поэтому уровень доходности ссудного сегмента кредитного портфеля, также как и степень ликвидности, существенно зависит от срока ссуды. Реализация данного аспекта управления риском неплатежа по ссуде производится в русле проводимой банком кредитной политики. Так, в случае ориентации банка на ипотечные ссуды долгосрочного характера, разумным является включение в кредитный портфель краткосрочных ссуд, которые будут балансировать его структуру;

- рационирование кредита, которое предполагает использование разных кредитных инструментов в пределах отраслевого лимита: гибкие или жесткие лимиты кредитования, разные виды процентных ставок, дифференциацию индивидуальных лимитов кредитования по отдельным заемщикам в соответствии с их финансовым положением, ограничения предоставляемых кредитных услуг.

Таким образом, отраслевые сегменты ссудной части кредитного портфеля должны быть связаны с разнообразными направлениями ссудного бизнеса, чтобы изменение ситуации в одной отрасли экономики не привело к снижению качества значительной части кредитного портфеля и повышению степени кредитного риска.

Но существует и обратная сторона "разнообразия" портфеля: чрезмерная диверсификация создает определенные сложности в управлении ссудными операциями (необходимо иметь достаточно большое количество специалистов разной направленности) и может явиться причиной банкротства банка.

Полезная информация:

Члены фондовой биржи
Фондовая биржа относится к числу закрытых бирж. Это означает, что торговать на ней ценными бумагами могут только ее члены. Кого же считают членом биржи? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что фондовая биржа — это некоммерческая организация. Поэтому в ее деятельности заинтересованы те, ...

Организационная структура
Организационная структура банка сформировалась с момента начала осуществления деятельности, однако с течение времени она постоянно меняется, и совершенствуется. В 2008 году в целях реализации стратегических планов Банка, повышения эффективности подразделений и качества управления в Банке была начат ...

Анализ организации расчетно-кассового обслуживания физических лиц в АИКБ «Татфондбанке»
Основное число клиентов банка составляют физические лица, кроме того, сравнительно небольшие (по сравнению с депозитами юридических лиц) вклады населения составляют основу ликвидности банка. Кроме размещения своих временно свободных средств во вклады и депозиты, у физических лиц имеется потребность ...