Проблемы диверсифицированности кредитных портфелей коммерческих банков России

Вопросы структурного анализа кредитного портфеля и проведение его диверсификации являются актуальными для банковской системы России. По мнению иностранных аналитиков, уязвимость российской банковской системы возрастает также по причине высокой концентрации кредитных рисков. Это связано не только с малой прозрачностью заемщиков, но и с сохраняющейся структурной диспропорцией экономики, где на ТЭК приходится до 22% ВВП. Падение цен на нефть, а вместе с тем обмеление текущих в страну финансовых потоков способно быстро дестабилизировать финансовую систему. Поэтому для России важен не только сам уровень кредитной активности, но и ее отраслевое распределение. Кредитование средних и мелких предприятий, занимающихся переработкой продукции, увеличивающих добавленную стоимость, — это основа для оздоровления и укрепления банковской системы.

Еще один фактор уязвимости состоит в концентрации кредитной деятельности многих банков на небольшом количестве заемщиков. Это связано не только с сильным энергетическим креном отечественной экономики, но и со сложившейся ее исторической структурой, когда многие банки возникали при холдингах для их обслуживания. В условиях, когда кредитование — это высокорисковый бизнес, ограничение его родственными узами для банков весьма комфортное состояние. Однако у такой практики есть и обратная сторона, так как резко сужается диверсификация кредитного портфеля. Если холдинг начинает шататься, то в первую очередь спасают промышленные активы, подчас даже за счет банков.

Как отмечает рейтинговое агентство "Standard &Poor's", концентрация кредитных вложений российских банков является опасно большой. 10 наиболее крупных кредитов, выданных банками, которые получили рейтинги агентства, составляют 40% их совокупных кредитных портфелей. Это почти в 2 раза превышает суммарный капитал этих кредитных учреждений. Согласно мировой практике, это высокий показатель. В МДМ Банке по состоянию на 30 июня 2003 г. кредитный портфель был слабо диверсифицирован: 50% его объема (140% консолидированного собственного капитала) приходилось на долю 10-ти крупнейших заемщиков. Кредитование связанных заемщиков становится для МДМ Банка все более серьезным фактором риска: по состоянию на 30 июня 2003 г. доля кредитов связанным заемщикам в совокупной задолженности "Финансовой группы МДМ" составила 17,3% против 6% в 2001 г. В КБ "Европейский трастовый банк" в конце 2002 г. на долю десяти крупнейших заемщиков приходилось примерно 60% общей ссудной задолженности, в банке "Петрокоммерц" — 20% кредитного портфеля, в Газпромбанке — 58% на 30 сентября 2003 г., против 69% в конце 2002 г. [6]

Ясно, что такое положение не может сохраняться долго. Уже отмечается тенденция замещения крупных заемщиков более мелкими. Это явление можно признать в целом положительным, так как расширяется круг банковской клиентуры, увеличивается амплитуда диверсификации кредитной политики.

Однако в начальной стадии этого процесса, когда о новых заемщиках мало информации, риски могут существенно возрасти.

Основной целью проведения структурного анализа является оценка концентрации кредитных вложений, выработка путей формирования сбалансированного портфеля (риск — доходность — ликвидность), а также составление и использование количественных правил в кредитной политике банка.

Совокупный кредитный портфель можно разделить на так называемые сектора, в которые включены кредиты, относящиеся к той или иной группе, в зависимости от критерия классификации. Это даст возможность рассматривать в отдельности различные виды кредитных портфелей, которые составляют совокупный кредитный портфель.

В зависимости от используемого критерия классификации входящих в него ссуд, кредитный портфель можно также классифицировать по контрагентам, в разрезе видов валют, по признаку резидентства, по видам обеспечения, по отраслям, по срокам выдачи, по своевременности погашения.

Полезная информация:

Анализ показателей рентабельности и ликвидности ОАКБ «Узпромстройбанк»
Узпромстройбанк является старейшим банком страны, имеет богатую историю, которая начинается с 1922 года, и за это время накопил огромный опыт в практике банковского дела. Являясь ведущим универсальным коммерческим банком республики, ОАКБ «Узпромстройбанк» осуществляет целенаправленные инвестиции в ...

Предмет договора факторинга
По смыслу п.1 ст.824 ГК при заключении договора факторинга одна сторона (финансовый агент) передает или же обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства, в то время как клиент в обмен на эти средства уступает или обязуется уступить финансовому агенту имеющееся у него денежное требов ...

Рынок пластиковых карт в Республике Беларусь
В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается значительная активизация процессов, связанных с развитием рынка банковских пластиковых карточек. Безналичные расчеты с помощью пластиковых карточек становятся все более популярными в республике. Правовую основу функционирования системы безналичных ...