Основные методы управления рисками и ликвидностью в коммерческих банках

Введение обязательного страхования вкладов частных лиц в банковских учреждениях России позволит заложить основы социального согласия в нашем обществе и даст прецедент введения обязательного страхования ориентированного на долгосрочное развитие и совершенствование. Банковской системе страны будет дан новый импульс стабильного и неограниченного потенциального развития.

В помощь банкам даже Центробанк РФ намерен осуществлять мониторинг кредитоспособности и финансового состояния промышленных предприятий. В качестве других шагов реформирования банковского сектора страны рассматриваются предоставление гарантий сохранности депозитов в коммерческих банках, осуществление контроля за правильностью ведения банковских счетов, а также отстранение от ведения дел банковских работников с сомнительной репутацией.

В числе факторов, определяющих слабость существующих финансовых институтов, следует назвать ограниченные возможности контроля (инспекции на местах и внешние проверки), а также уровень, до которого центральные банки способны выполнять эту функцию в отношении большого числа мелких банков. Так, по данным московского управления ГУ ЦБ РФ, наиболее распространенными нарушениями экономических нормативов Центробанка являются показатели текущей и мгновенной ликвидности (нормативы Н2, Н3); соотношения ликвидных активов и суммарных активов (Н5);

максимального размера риска на одного кредитора (вкладчика) (Н8), на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6); максимального размера привлеченные денежные вклады населения (Н11).

Финансовой отчетности уделяется внимание, поскольку прежние ее формы можно рассматривать как малоэффективные по следующим признакам:

- неадекватная классификация займов, нормы приращения процентов и пролонгация кредитов превышали показатели по качеству и размерам активов и размывали очертания потенциальных проблем ликвидности;

- резервы по покрытию кредитных потерь обеспечивались лишь в ряде случаев и превышали размер доходов и капитала;

- анализ финансового риска был неточным, скрывал технические аспекты неплатежеспособности банка;

- размер минимального капитала и стандарты по адекватности капитала не были приведены в соответствие с критериями здорового функционирования банковского сектора.

Принимая во внимание эти данные, вряд ли можно было ожидать, что число профессионалов по отчетности и аудиту, которые могли бы осуществлять необходимый коммерческий менеджмент, окажется достаточным. В качестве решения проблемы предлагается сокращение числа банков посредством ужесточения правил лицензирования кредитных институтов.

Дело в том, что хотя небольшой капитал и простая процедура лицензирования поощряют частных лиц к действию, возрастающий риск малоэффективного управления и нерациональная кредитная политика могут подорвать стабильность банковского сектора. Эксперты Всемирного банка сделали вывод о десятикратном сокращении числа банков в России к началу 1999 года на основании исследований ситуации в банковском секторе, проведенных с учетом новых требований ЦБ РФ, в частности, учитывалось, что с 1 января 1999 года минимальный размер собственных средств кредитного учреждения должен составлять 5 млн. ЭКЮ. Полемизируя с представителями Мирового банка, зам пред ЦБ РФ Александр Турбанов высказал мнение, что в ближайшие два года количество российских банков может сократиться вдвое, но никак не в 10 раз. Показательный пример Тверьуниверсалбанк, у которого в начале июля была отозвана лицензия на проведение банковских операций, но который вновь может обратиться в Банк России за ее восстановлением, после того как над ним введено внешнее управление сроком на 1 год.

Жесткий альтернативный подход к лицензированию и высоким требованиям к минимальному капиталу может привести к накоплению критической массы в банках и обеспечить большую вероятность долгосрочной стабильности, однако, при этом возникают барьеры на пути формирования сектора мелких частных банков, способных удовлетворить потребности частного сектора.

Комментируя проблемы минимального капитала, Александр Турбанов отметил, что наряду с крупными банками в ближайшие несколько лет будут работать и более мелкие кредитные институты, поскольку: "коммерческие банки некоторых российских регионов чисто физически не могут так быстро нарастить свой капитал", а открытие филиалов и отделений в удаленных от центра РФ областях для крупных ком банков является просто нерентабельным". В связи с этим зам пред Центробанка в дальнейшем не исключил возможности снижения нормативов ЦБ РФ для региональных банков.

Полезная информация:

Другие профессиональные участники фондового рынка
Операции на биржах проводят только профессионалы, объединенные биржевым комитетом. Посредников в биржевых операциях называют по-разному: биржевые маклеры, куртье, комиссионеры, брокеры и стокброкеры. Все они работают за вознаграждение куртаж, выраженный в процентах или долях процента от общей суммы ...

Баланс КБ и принципы его построения. Управление ликвидностью баланса КБ
Принципы построения и содержания банковского баланса. Характеристика разделов баланса банка. Виды банковских балансов (ежедневные, декадные, за месяц, квартал, год). Формирование документов дня КБ для составления ежедневного баланса. Баланс банка характеризует денежное выражение состояния ресурсов ...

Ответственность клиента за действительность предмета уступки
Указанные выше обстоятельства обуславливают ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность переданного им денежного требования, если иное не предусмотрено в договоре сторон (п.1 ст.827 ГК). В силу п.2 ст.827 ГК денежное требование, являющееся предметом уступки, признается дейс ...