Проблемы оптимизации кредитного портфеля и способы их решения

Рассматривая проблему улучшения качества кредитного портфеля важно понимать, что во многом качество кредитной деятельности зависит от качества управления кредитными рисками.

Основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации.

Из-за потенциально опасных для кредитной организации последствий кредитного риска важно регулярно осуществлять всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно это касается инвестиционного кредитования.

Поэтому основное содержание процесса управления совокупными кредитными рисками включает в себя оценку и анализ политики и практики работы кредитной организации и принятия ею необходимых мер по следующим направлениям:

- управление совокупным риском кредитного портфеля;

- управление организацией кредитного процесса и операциями;

- управление неработающим кредитным портфелем;

- оценка политики управления кредитными рисками;

- оценка политики по ограничению кредитных рисков и лимитам;

- оценка классификации и реклассификации активов;

- оценка политики по резервированию возможных потерь по кредитным рискам.

Управление совокупным риском кредитного портфеля банка в первую очередь зависит от официальной кредитной политики. Объектами ее анализа являются:

- лимит на общую сумму выданных кредитов;

- географические лимиты;

- концентрация кредитов;

- распределение по категориям клиентов;

- виды кредитов;

- сроки кредитов;

- кредитное ценообразование;

- особенности ценовой политики кредитной организации;

- кредитное администрирование и делегирование полномочий;

- процедуры по оценке качества ссуд;

- максимальное соотношение суммы кредита и отдельных видов залога;

- организация учета и внутреннего контроля за кредитным процессом;

- особенности определения групп риска;

- работа с проблемными кредитами;

- финансовая информация и кредитная история;

- методологическая база кредитного процесса;

- взаимосвязь с другими отделами кредитной организации. Анализ рисков организации кредитного процесса и кредитных

- операций должен включать:

- методику кредитного анализа и процесс утверждения кредита;

- критерии для получения разрешения на выдачу кредитов, определения политики процентных ставок и кредитных лимитов на всех уровнях управления банком, а также критерии для принятия распоряжений по выдаче кредитов через сеть филиалов;

- залоговую политику для всех видов кредитов, действующие методы в отношении переоценки залога;

- процесс мониторинга и отслеживания кредитов, включая ответственных лиц, критерии соответствия и средства контроля;

- методику работы с проблемными кредитами;

- анализ информационных технологий, потоков и кадров. Анализ рисков неработающего кредитного портфеля должен

- включать в себя следующие аспекты:

- кредиты (включая основную сумму и проценты), просроченные более чем на 30, 90, 180 и 360 дн.;

- причины ухудшения качества кредитного портфеля;

- существенную информацию по неработающим кредитам;

- достаточность созданных резервов на возможные потери

по ссудам;

- влияние ухудшения качества кредитов на прибыли и убытки

- кредитной организации;

- принимаемые меры, разрабатываемые сценарии.

Анализ и оценка политики управления качеством кредитного портфеля включает:

- анализ ограничений или уменьшения кредитных рисков, например, определяющие концентрацию и размер кредитов, кредитование связанных с кредитной организацией лиц или превышение лимитов;

Полезная информация:

Технико-экономическая характеристика страховой компании
Открытое акционерное общество «Страховая группа МСК» (ОАО «СГ МСК») основано в 1992 году. На сегодня ОАО «СГ МСК» - это высокотехнологичная универсальная страховая компания, которая входит в состав одного из крупнейших страховых холдингов, созданного в 2007 г. при непосредственном участии Правитель ...

Обеспечение функционирования системы обязательного страхования вкладов в 2008 г
Для функционирования системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в отчетном году характерно, прежде всего, увеличение количества страховых случаев и объема страховых выплат в условиях нарастания нестабильности российского банковского сектора, связанной с к ...

Страховые случаи
Страховым случаем является совершившееся в период действия договора страхования событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Страхователю (Выгодоприобретателю). Страховым риском является предполагаемое событие ...