Проблемы оптимизации кредитного портфеля и способы их решения

Рассматривая проблему улучшения качества кредитного портфеля важно понимать, что во многом качество кредитной деятельности зависит от качества управления кредитными рисками.

Основной проблемой управления кредитными рисками в современных условиях являются отсутствие системы всестороннего и глубокого анализа кредитного процесса, солидной методологической базы и принятие неправильных управленческих решений в условиях неполной информации.

Из-за потенциально опасных для кредитной организации последствий кредитного риска важно регулярно осуществлять всесторонний анализ процессов оценки, администрирования, наблюдения, контроля, возврата кредитов, авансов, гарантий и прочих инструментов, особенно это касается инвестиционного кредитования.

Поэтому основное содержание процесса управления совокупными кредитными рисками включает в себя оценку и анализ политики и практики работы кредитной организации и принятия ею необходимых мер по следующим направлениям:

- управление совокупным риском кредитного портфеля;

- управление организацией кредитного процесса и операциями;

- управление неработающим кредитным портфелем;

- оценка политики управления кредитными рисками;

- оценка политики по ограничению кредитных рисков и лимитам;

- оценка классификации и реклассификации активов;

- оценка политики по резервированию возможных потерь по кредитным рискам.

Управление совокупным риском кредитного портфеля банка в первую очередь зависит от официальной кредитной политики. Объектами ее анализа являются:

- лимит на общую сумму выданных кредитов;

- географические лимиты;

- концентрация кредитов;

- распределение по категориям клиентов;

- виды кредитов;

- сроки кредитов;

- кредитное ценообразование;

- особенности ценовой политики кредитной организации;

- кредитное администрирование и делегирование полномочий;

- процедуры по оценке качества ссуд;

- максимальное соотношение суммы кредита и отдельных видов залога;

- организация учета и внутреннего контроля за кредитным процессом;

- особенности определения групп риска;

- работа с проблемными кредитами;

- финансовая информация и кредитная история;

- методологическая база кредитного процесса;

- взаимосвязь с другими отделами кредитной организации. Анализ рисков организации кредитного процесса и кредитных

- операций должен включать:

- методику кредитного анализа и процесс утверждения кредита;

- критерии для получения разрешения на выдачу кредитов, определения политики процентных ставок и кредитных лимитов на всех уровнях управления банком, а также критерии для принятия распоряжений по выдаче кредитов через сеть филиалов;

- залоговую политику для всех видов кредитов, действующие методы в отношении переоценки залога;

- процесс мониторинга и отслеживания кредитов, включая ответственных лиц, критерии соответствия и средства контроля;

- методику работы с проблемными кредитами;

- анализ информационных технологий, потоков и кадров. Анализ рисков неработающего кредитного портфеля должен

- включать в себя следующие аспекты:

- кредиты (включая основную сумму и проценты), просроченные более чем на 30, 90, 180 и 360 дн.;

- причины ухудшения качества кредитного портфеля;

- существенную информацию по неработающим кредитам;

- достаточность созданных резервов на возможные потери

по ссудам;

- влияние ухудшения качества кредитов на прибыли и убытки

- кредитной организации;

- принимаемые меры, разрабатываемые сценарии.

Анализ и оценка политики управления качеством кредитного портфеля включает:

- анализ ограничений или уменьшения кредитных рисков, например, определяющие концентрацию и размер кредитов, кредитование связанных с кредитной организацией лиц или превышение лимитов;

Полезная информация:

Факторы влияющие на цены страховых услуг
Страховая услуга является специфическим товаром страхового рынка и как любой другой товар имеет свою стоимость или цену. Цена страховой услуги выражается в страховом взносе (тарифе, премии), который страхователь уплачивает страховщику в соответствии с условиями страхового договора. Размер страховог ...

Виды профессиональной деятельности участников фондового рынка
Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг подразделяется на следующие виды: - перераспределение денежных ресурсов и финансовое посредничество, - брокерская деятельность, - дилерская деятельность, - деятельность по организации торговли ценными бумагами, - организационно-техническое обслужи ...

Хеджирование процентного риска
По мнению Питера Роуза, автора популярного учебника по банковскому менеджменту, “среди всех видов риска с которыми сталкиваются банки, не найдется другого, анализу и контролю которого, уделяется столько внимания в последние годы, как риску процентных ставок, поскольку изменение уровня процентных ст ...