, (3.1)
где, - основная часть нетто-премии,
р - вероятность наступления страхового случая по одному договору страхования,
- средняя страховая сумма по одному договору страхования,
- среднее возмещение по одному договору страхования при наступлении страхового случая.
Также используется упрощенная приблизительная формула для расчета рисковой надбавки:
, (3.2)
где - страховая надбавка,
n – количество договоров,
-
квантиль нормального распределения.
В случае включения в страховой продукт нескольких страховых событий, т.е. создания комбинированного продукта существенной является величина дисперсии выплат, т. к. в различных сценариях выплаты существенно различаются и приблизительные расчетные формулы для расчета рисковой надбавки комбинированного продукта неприемлемы.
Покажем математическую. модель расчета тарифных ставок, позволяющую в указанных условиях избежать проблему, возникающую в связи с зависимостью страховых событий и на окончательном этапе применить стандартный актуарный подход.
За счет четкого следования логическим правилам, позволяющим применять теории вероятностей, т.е. проводить расчеты без разного рода допущений, достигаются показатели, понятные, «прозрачные» для обеих сторон страховых взаимоотношений.
Так как часть страховых событий в комбинированном страховом продукте являются зависимыми, это не позволяет применять для расчета страховых показателей (основной части нетто-ставки, страховой надбавки) известные методы. Поэтому была построена вычислительная схема, позволяющая в указанных условиях избежать проблему, возникающую в связи с зависимостью страховых событий и на окончательном этапе применить стандартный актуарный подход.
Данная модель может быть использована при создании страхового продукта любой отрасли, для любого набора страховых рисков, в том числе для расчета фонда самострахования предприятия.
Полезная информация:
Показатели состояния РЦБ
Для характеристики состояние рынка ценных бумаг рассчитывают фондовые индексы
. В основном это биржевые индексы или индексы внебиржевых торговых систем. Применяются отраслевые индексы, которые рассчитываются по котировкам акций ведущих предприятий конкретной отрасли, и сводные (композитные) индексы ...
Основные методы управления рисками и ликвидностью в коммерческих банках
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством, работник, готовящий оценку, пытается определить риск, минимизировать и смягчить потери, где это возможно. Оценка успеха связана с осуществлением имен ...
Объекты страхования
Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя (Выгодоприобретателя), связанные с владением, пользованием и распоряжением застрахованным имуществом, вследствие его гибели, утраты или повреждения. На страхование принимается с ...